اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

ارزیابی عملکرد سازمان ها ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی برای ارزیابی بر اساس کارایی می باشد.

چکیده

ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است.از میان مدل و تکنیک ها ی مختلفی که به منظور ارزیابی عملکرد موجود است ، تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی ای به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی می باشد. در این پایان نامه سعی شده است کارایی تکنیکی و کارایی مقیاس در بانک ها مورد محاسبه قرار گیرد. برای این کار از مدل برنامه ریزی خطی دی ای آ استفاده شده است. نمونه مورد استفاده شامل 20 بانک از 30 بانک موجود درکشور برای دوره زمانی 1387- 1391 می باشد.در این تحقیق نهاده ها شامل دارایی ثابت ، تعداد شعب ، هزینه کل ، حقوق صاحبان سهام وسپرده کل و ستانده ها شامل کل تسهیلات اعطایی ، درآمد کل و کل سرمایه گذاری بانک ها می باشد. این تحقیق با فرض وجود بازدهی نسبت به مقیاس ثابت CRS و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر VRS با ماهیت ورودی محور و با استفاده از نرم افزار DEA Frontier انجام شده و نتایج آن بر اساس متوسط کارایی در 5 سال ارائه گردیده است. ﺗﺤﺖ ﻓﺮضCRS  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي1387 ﺗﺎ1391  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ%88،45 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺗﺤﺖ ﻓﺮضVRS  ﻧﯿﺰ%90.88  اﺳﺖ. و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ورودي ﻓﻌﻠﯽ%9.12  ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ%97.17  اﺳﺖ. و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ%2.83  ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف دارد.

کلمات کلیدی : تحلیل پوششی داده ها ، کارایی تکنیکی ، بازده به مقیاس

پیش گفتار :

مسئله ارزیابی عملکرد از دیر باز مورد توجه مدیران بوده است ، برخورد علمی با این مسئله از اواخر جنگ جهانی دوم زمانی که اولین گروه از دانشمندان برای تصمیم گیری در مسائل جنگی دعوت شدند ، شروع شد و تا کنون گسترش چشمگیری داشته است. در واقع ، می توان گفت این دانشمندان اولین پایه گذاران تحقیق در عملیات بودند. ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری برای رشد و ادامه حیات آن ها است. مدل ها و تکنیک های متعددی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مختلف همچون کیفیت ، کارایی ، درآمد و … وجود دارد که در این میان تحلیل پوششی داده ها تکنیک ریاضی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی است که در آن منظور از کارایی ، توانایی تولید خروجی ها یا ارائه خدمات با کمترین کیفیت سطح منابع مورد نیاز می باشد.
در ﻓﺼﻞ1 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اهداف تحقیق ضرورت انجام تحقیق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﻓﺼﻞ 2 ابتدا مفاهیم ابتدایی کارایی و بهره وری و اثربخشی و تفاوت آنها و تعاریف بانکی ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ابتدایی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎي مختلف آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﺪل تحلیل پوششی داده ها ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺼﻞ 3 ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي روش های ﮐﺎراﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در ﻓﺼﻞ4 برآورد و تجزیه تحلیل نتایج ﺑﺤﺚ خواهد شد. در فصل 5 هم به ارائه پیشنهادات و نتایج اختصاص دارد.

فصل اول : مقدمه وکلیات

قسمتی از مقدمه فصل اول
در اقتصاد مبتنی در بازار ، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزاي اقتصادي کشور است. بانک ها میتوانند با فراهم آوردن سرمایه مالی براي بخشهاي اقتصادي،شرایط مناسبی را براي سرمایه گذاري فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار براي متخصصان میتوانند باعث ایجاد فرصتهاي شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند.افزون بر این، بانک ها با نگهداري پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه : 2
1-2 مساله تحقیق : 4
1-3 تشریح و بیان موضوع : 5
1-4 ضرورت انجام تحقیق : 6
1-5 فرضیه های تحقیق/سوالات تحقیق : 7
1-5-1 سوالات تحقیق : 7
1-6 نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق : 7
1-7 نهادهایی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند : 7
1-8 اهداف اساسی از انجام تحقیق : 8
1-9 قلمرو تحقیق : 8
1-9-1 دوره زمانی تحقیق : 8
1-9-2 مکان تحقیق : 8
1-10 جامعه آماری : 8
1-11 روش تحقیق : 8
1-12 روش های نمونه گیری : 9
فصل دوم: مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق 10
2-1 مقدمه : 11
2-2 تاریخچه بانک داری : 11
2-3 تعریف واژه بانک : 11
2-4 پیشینه : 12
2-5 تاریخچه بانک داری در ایران : 12
2-6 گونه های بانک داری : 13
2-7 انواع بانک : 13
2-7-1 بانک های تجاری : 13
2-7-2 بانک های سرمایه گذاری : 14
2-7-3 بانک تخصصی یا توسعه ای : 15
2-7-4 بانک رهنی : 15
2-7-5 بانک مرکزی : 15
2-8 حوزه فعالیت بانک ها : 16
2-9 بانک های ایرانی : 17
2-10 بانک های خصوصی در ایران : 18
2-11 برخی از بانک های ایران : 18
2-12 نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی: 26
2-13 مفاهیم اولیه کارایی ، اثر بخشی و بهره وری : 27
2-14 انواع کارایی: 28
2-14-1 کارایی فنی ( تکنیکی ) : 28
2-14-2 کارایی تخصیصی : 29
2-14-3 کارایی اقتصادی : 30
2-15 مفهوم اثر بخشی : 30
2-16 مفهوم بهره وری : 31
2-17 مقایسه کارایی و بهره وری : 32
2-19 پیشینه تحقیق : 34
2-19-1 تحقیقات داخلی : 34
2-19-2 تحقیقات خارجی : 40
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50
3-1 مقدمه : 51
3-2 انواع روش های محاسبه کارایی : 51
3-2-1 روش هاي پارامتري براي تخمین تابع تولید: 51
3-2-2 روش های ناپارامتری : 54
3-3 تحلیل پوششی داده ها (دی ای آ) : 54
3-5 برخي از مزاياي روش دی ای آ : 56
3-6 محدوديت هاي الگوي دی ای آ در مقايسه با ساير الگوها: 58
3-7 مفاهیم اولیه : 60
3-7-1 مفهوم ورودي: 60
3-7-2 مفهوم خروجی : 60
3-7-3 واحد تصمیم گیرنده دی ام یو (Decision making units) : 60
3-8 تابع تولید ، مجموعه امکان تولید و مرز کارایی : 60
3-8-1 بازده به مقیاس : 61
3-8-2 ماهیت ورودی محور و خروجی محور : 62
3-9 مدل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده : 62
3-9-1 فرم مضربی مدل سی سی آر ( چارنز،کوپر و رودرز ) : 62
3-9-2 ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل سی سی آر : 64
3-9-3 ﻓﺮم ﻣﻀﺮﺑﯽ ﻣﺪل بی سی سی ( Banker- Cooper- Charnes ) : 67
3-9-4 ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل بی سی سی : 69
3-10 ﻣﺪل ﺟﻤﻌﯽ ( ای دی دی ): 71
3-11 دیدگاه های اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫا : 72
3-11-1 دیدگاه تولیدی : 73
3-11-2 دیدگاه واسطه ای : 73
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 75
4-1 مقدمه : 76
4-2 توصیف داده ها : 76
4-3 متغیر های مدل ( ورودی ها و خروجی ها ) : 78
4-6 تجزیه کارایی تکنیکی : 85
4-7 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس (ﻗﯿﺎﺳﯽ) : 86
4-8 خلاصه نمرات کارایی : 88
4-9 پاسخ به سوالات تحقیق : 89
4-10 جمع بندی : 89
فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها 76
5-1 نتیجه گیری : 91
5-2 پیشنهادات : 92
5-2-1 محدودیت های تحقیق : 93
5-2-2 زمینه های تحقیقات آتی : 93
مراجع : 94

فهرست اشکال

شکل 2-1 : انواع کارایی از دیدگاه فارل 30
شکل2-2 : نمای کلی کارایی، اثر بخشی و بهره وری 32
شکل 2-3 : مقایسه کارایی و بهره وری 34
شکل3 -1 : تابع تولید مرزی قطعی پارامتری 52
شکل 3-2 مرز فارل 56

فهرست جداول ونمودارها

جدول 4-1 : بانک های نمونه مورد مطالعه در تحقیق 77
جدول 4-2 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل سی سی آر 81
جدول 4-3 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل بی سی سی 83
جدول 4-4 متوسط کارایی مقیاس بانک ها 87
پیوست

مراجع :

]1[ : ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن، ﻋﺰت اﷲ و ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻧﺎدر، ”اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﻬره وری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده ها “، (1386) ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره 78، 176-153
]2[ : ﺗﻘﻮي، ﻣﻬﺪي، اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن،(1374) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
]3[ : دروﯾﺸﯽ اﯾﻮري، ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ، ”اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﺮان: ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ“،،(1390) ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن.
]4[ : توﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، اﯾﺮج، اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮑﺪاري،،(1375) ﺗﻬﺮان، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ
]5[ : رزاءﻧﮋاد، ﻣﻨﺼﻮر،ﯾﻮﺳﻔﯽﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد، رﺿﺎ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ“،،(1388)
]6[ : شیخ زاده ، جعفری – ارزیابی کارایی بانک ها به روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی یکی از بانک های سیستان و بلوچستان) – تیر 1390
]7[ : ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﮐﺒﺮ، رﺟﺒﯽ ﭘﻮر ﻣﯿﺒﺪي، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و زارﻋﯿﺎن، ﻣﺤﻤﺪ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ دی ای آ ، (1388) ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، دوره،1 ﺷﻤﺎره 3، 99-118.
]8[ : عرب مازار- دی ای آ در مقابل سایر تکنیک های سنجش کارایی- سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها – تیر 1390
]9[ : ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼﯿﺮي، ﻣﺮﺟﺎن، ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ،ﺑﻬﺎره، ﺳﻮري، اﻣﯿﺮرﺿﺎ و ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ”ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮپرستی های پست بانک اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي“،،(1389) ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره 2 ، 174-151.
]10 [: ﻃﯿﺒﯽ، ﺳﯿﺪ ﮐﻤﯿﻞ، اﻣﯿﺪي ﻧﮋاد، ﻣﺤﻤﺪ،ﻣﻄﻬﺮی ﻧﮋاد ﻋﺒﺎس، ”ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺎنک های دولتی به روش ﭘﺎراﻣﺘﺮي“، (1388) ﻓﺼﻞ نامه ﭘﮋوﻫﺶ های اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان، ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 41، 1-28.
] 11[ : ﻃﺎﻫﺮي، ﺷﻬﻨﺎم، ﺑﻬﺮهوري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،،(1390) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات اﻓﺮﻧﮓ
] 12[ : ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﻋﺒﺎس، ﺑﻬﺮه وری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن در ﺳﺎزﻣﺎن ها ،،(1381) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
[13] : دادﮔﺮ، ﯾﺪاﻟﻪ، ﻧﯿﮏﻧﻌﻤﺖ، زﻫﺮا، ”ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل در ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت“(1386) ، دو ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره 7، 11-54.
]14[ : اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ، ﺳﻌﯿﺪ، ﺑﯿﺪرام، رﺳﻮل، ﻋﻤﺎدزاده ﻣﺼﻄﻔﯽ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮششی دادهﻫﺎ)“، (1387) دو ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره 10، 115-136.
[15] : ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﺼﯿﺮي ﻧﺎﺻﺮ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ“،)2831(، ﻓﺼﻞﻧﺎﻣه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره9 و 10 ،135-171
]16[ : ﻧﺎﻣﺪاري، روح اﻧﮕﯿﺰ، اﻗﺒﺎﻟﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ،ﯾﻮﺳﻔﯽ، رﺿﺎ، ”ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ های دولتی ایران با استفاده از روش دی ای آ “ ، (1389) ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 7، 97-121.
]17[ : ﭘﯿﺮاﯾﯽ، ﺧﺴﺮو، ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﺣﺴﯿﻦ، ”اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﺮزي ﺗﺼﺎدﻓﯽ“،،(1383) ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره.18 ، 157-178.
]18[ : جهانشاه لو، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﺣﺴﯿﻦزادهﻟﻄﻔﯽ، ﻓﺮﻫﺎد و ﻧﯿﮑﻮﻣﺮام، ﻫﺎﺷﻢ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن،،(1387) ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ-واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.
]19[ : ﮐﻮﭘﺮ، وﯾﻠﯿﺎم، ﺳﯿﻔﻮرد، ﻟﻮرﻧﺲ و ﺗﻦ، ﮐﻮرا، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ ﻣﺪل ها و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ،1389) ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
]20[ : ﻮﺳﺎﯾﯽ، ﻣﯿﺜﻢ، ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻧﺎدر، رﻧﺠﺒﺮ داﻏﯿﺎن، رﺿﺎ، ”ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮزی ﺗﺼﺎدﻓﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه“،،(1383) ﻓﺼﻞ نامه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻤﺎره 18، (56) ،178- 157.

[21] : Angelidis, Dimitrios, Lyroudi, Katerina, (2011), “Efficiency in the Italian Banking Industry: Data En- velopment Analysis and Neural Networks”, Journal of European Union Economics and Finance, 2, 22–32.
[22] : Fukuyama, Hirofumi ,Matousek, Roman, (2011), “Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system: Variable returns to scale model”, Journal of International Financial Markets, In-stitutions Money, 21, 75–91.
[23] : Thoraneenitiyan, Nakhun, Avkiran, Necmi K. (2009), “ Measuring the impact of restructuring and country-specific factors on the efficiency of post-crisis East Asian banking systems: Integrating DEA with SFA, Socio-Economic Planning Sciences, 43, 240–252.
[24] : Molyneux, P., Altunbaş, Yener, Gardener, Edward P. M. (1996), “Efficiency in European Banking”, , Wiley, United States of America.
[25] : Yang, Zijiang, (2009), “Bank Branch Operating Efficiency: A DEA Approach”, , Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 2, 2087–2092.
[26] : Mostafa, Mohamed M., (2009), “Modeling the efficiency of top Arab banks: A DEA –neural network approach”, Expert Systems with Applications, 36, 309–320.
[27] : Chen, Xiaogang, Skully, Michael, Brown, Kym, “Banking efficiency in China: Application of DEA to pre- and post-deregulation eras: 1993–2000”, (2005), China Economic Review, 16, 229 – 245.
[28] : ] Emrouznejad, Ali, Anouze, Abdel Latef, (2009), “A note on the modeling the efficiency of top Arab banks”, Expert Systems with Applications, 36, 5741–5744.
[29] : Bahiraie, Alireza, Ibrahim, Noor Akma, Azhar, A.K.M., (2011) ,“A new dynamic geometric approach for empirical analysis of financial ratios and bankruptcy”, Journal of Industrial and Man-agement Optimization, 7, 947 – 965.
[30] : Bahiraie, Alireza, Ibrahim, Noor Akma, Azhar, A.K.M., (2009),“On the Predictability of Risk Box Approach by Genetic Programming Method for Bankruptcy Prediction”, American Journal of Applied Sciences, 6 (9), 1748-1757.
[31] : Grabowski, Richard, (1988), “The Technical Efficiency of US Banks”, Journal of Banking and Finance, 28, 169–175.
[32] : Asmild, Mette, Matthews, Kent, (2012), “Multi-directional efficiency analysis of efficiency patterns in Chinese banks 1997–2008”, European Jour nal of Operational Research, 219, 434–441.
[33] : ] Kazemi Matin, Reza, Jahanshahloo, Gholam Reza, Hadi Vencheh, Abdollah, (2010),“Inefficiency evaluation with an additive DEA model under imprecise data”, European Journal of Operational Research, 204 189–198.